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Visualizza versione completa : Nuovo Indicatore per strategia



drumbsd
26-10-2005, 13.35.11
Salve,

stavo studiando una strategia operativa intraday, che prevede l'entrata long al superamento dell'apertura del giorno prima, e l'entrata short al superamento al ribasso della chiusura del giorno prima. la chiusura avviene il giorno stesso.

Visto che e' una tecnica molto veloce,
che cerca di sfruttare l'aumento di volatilita' sul breakout di tali livelli, mi stavo
chiedendo quale strategia di stoploss/takeprofit si possa utilizzare in occasioni del genere.

A tal proposito stavo studiando la possibilita' di realizzare un indicatore, che
in pratica rappresenti la media degli scostamenti (HIGH[oggi]-Apertura[ieri]) e (Chiusura[ieri] - Low[oggi]), nelle barre in cui si presentano queste particolari configurazioni, in
modo da fornire un'indicazione del tipo: "Ad oggi, ogni volta che c'e' stato un
superamento al rialzo dell'apertura precedente, o al ribasso della chiusura precedente, i punti di scostamento medi sono stati xxx). In questa maniera
si potrebbe prendere come riferimento il valore di questo indicatore per individuare un possibile livello di take profit.

Aldila' dell'operativita' sulla strategia, mi piacerebbe sapere che altro tipo
di tecnica potrei usare per cavalcare movimenti cosi' veloci, cercando di
rimanere nel mercato il meno possibile.

Per adesso ho scritto questo semplice pezzo di codice su piattaforma prorealtime (il linguaggio e' di facilissima comprensione):

if (High[1] > Open[2]) then
Somma=Somma+(High[1] - Open[2])
contatore=contatore+1
endif

if (Low[1] < Close[2]) then
Somma2=Somma2+(Close[2] - Low[1])
contatore2=contatore2+1
endif

Somma3=Somma+Somma2
contatore3=contatore+contatore2

MioIndicatore = Somma3 / contatore3

RETURN MioIndicatore

Andrea67
26-10-2005, 17.00.17
Salve,

stavo studiando una strategia operativa intraday, che prevede l'entrata long al superamento dell'apertura del giorno prima, e l'entrata short al superamento al ribasso della chiusura del giorno prima. la chiusura avviene il giorno stesso.

Visto che e' una tecnica molto veloce,
che cerca di sfruttare l'aumento di volatilita' sul breakout di tali livelli, mi stavo
chiedendo quale strategia di stoploss/takeprofit si possa utilizzare in occasioni del genere.

A tal proposito stavo studiando la possibilita' di realizzare un indicatore, che
in pratica rappresenti la media degli scostamenti (HIGH[oggi]-Apertura[ieri]) e (Chiusura[ieri] - Low[oggi]), nelle barre in cui si presentano queste particolari configurazioni, in
modo da fornire un'indicazione del tipo: "Ad oggi, ogni volta che c'e' stato un
superamento al rialzo dell'apertura precedente, o al ribasso della chiusura precedente, i punti di scostamento medi sono stati xxx). In questa maniera
si potrebbe prendere come riferimento il valore di questo indicatore per individuare un possibile livello di take profit.

Aldila' dell'operativita' sulla strategia, mi piacerebbe sapere che altro tipo
di tecnica potrei usare per cavalcare movimenti cosi' veloci, cercando di
rimanere nel mercato il meno possibile.

Per adesso ho scritto questo semplice pezzo di codice su piattaforma prorealtime (il linguaggio e' di facilissima comprensione):

if (High[1] > Open[2]) then
Somma=Somma+(High[1] - Open[2])
contatore=contatore+1
endif

if (Low[1] < Close[2]) then
Somma2=Somma2+(Close[2] - Low[1])
contatore2=contatore2+1
endif

Somma3=Somma+Somma2
contatore3=contatore+contatore2

MioIndicatore = Somma3 / contatore3

RETURN MioIndicatore

ti scrivo la seguente tabella sui take profit intraday sulla base della mia esperienza. i valori sono espressi in centesimi di euro di variazione ( vale sia short che long).

ovviamente la scelta intraday del primo o del secondo take dipende dalla forza della direzione del mercato e dai volumi. per sicurezza io propenderei per i primi dei valori da me indicati per ciascun livello (1 o 2) di take

per quanto riguarda i segnali di ingresso da te indicati, non so non li ho mai verificati come criteri per entrare intraday. fammi sapere se vuoi, cosi se sarai in grado di fare una verifica dei miei dati peraltro già verificati come positivi perchè l'operazione abbia un senso.
ciao andrea

drumbsd
29-10-2005, 16.14.43
La tabella? :)

Andrea67
08-11-2005, 08.32.56
La tabella? :)
scusami, ma devo aver sbagliato con l'allegato... :D
appena posso, magari anche stasera come esco dall'ufficio te la invio :)

Andrea67
08-11-2005, 13.45.59
mi sono rotto le p... non allega files più grandi
fammi sapere ciao
VALORE AZIONI- 1 target- 2 target
euro- VARIAZ IN CENT- VARIAZ IN cent

2/3- 0,02/0,025- 0,04/0,06
3/4- 0,03/0,04- 0,06/0,07
5/6- 0,05/0,06- 0,09/0.10
7/8- 0,06/0,08- 0,11/0,12
9- 0,08/0,09- 0,13/0,14
10/11- 0,09/0,11- 0,14/0,16
15/20- 0,13/0,14- 0,20/0,22

SCUSA LA GROSSOLANITA’ DELLA TABELLA MA L’HO DOVUTA RICOPIARE PERCHE‘ NON RIUSCIVO AD ALLEGARLA
GLI SCOSTAMENTI SIA IN SHORT CHE IN LONG S’INTENDONO DAL VALORE DI ENTRATA.
CIAO

Andrea67
18-11-2005, 10.56.54
è qui!!!!
ciao