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    Strategie di breve e medio su ETF a leva su S&P/MIB 
    #1
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    Un cordiale saluto a tutti.

    Dopo un po' di tempo di assenza (per motivi professionali e familiari) torno a postare aprendo questo 3ad nel quale vorrei scambiare pareri e valutazioni relative a strategie non intraday sul nostro indice.
    Nei piccoli ritagli di tempo, in questo periodo di forzata inattività, ho cercato di elaborare delle strategie di breve (da qualche giorno ad una o più settimane) e di medio (da qualche settimana ad uno o più mesi) da applicare ai due ETF fondamentali a leva sul nostro indice:

    ETF LEV S&P/MIB SGAM (cod. LEVMIB): leva 2 in long;
    ETF XBR S&P/MIB SGAM (cod. XBRMIB): leva 2 in short;


    Anche se il time frame di riferimento è quello orario, l'operatività implica un impegno modesto che richiede sostanzialmente il controllo della situazione (un paio di minuti) tre/quattro volte al giorno nei periodi più critici (nei periodi cioè nei quali aumenta sensibilmente la probabilità di variazione del trend) ed una sola volta al giorno (tipicamente in chiusura) nei periodi di trend ben definito.

    Il test è stato eseguito solo sugli ultimi due anni di borsa, che a prima vista potrebbero sembrare pochi ma che equivalgono a circa 16 anni di test con TF giornaliero. I primi risultati (sulla carta) sono incoraggianti, il che sta ad indicare la correttezza dell'impostrazione di base del metodo.

    Tale strategia è stata calibrata sui due strumenti succitati e non vale per altri strumenti finanziari. Questa scelta deriva dalla convinzione che per operare al meglio su uno strumento - che ha le sue particolari caratteristiche specifiche di volatilità e reattività - è preferibile analizzare a fondo il suo comportamento nelle varie fasi di mercato, anzichè cercare una strategia più genericamente valida anche per altri strumenti. In tal modo si potranno massimizzare i gain e minimizzare le perdite.

    Attualmente la strategia è in fase di perfezionamento in quanto soffre ancora di sovraottimizzazione. Come facilmente si può intuire le fasi più critiche da gestire sono quelle laterali nelle quali l'operatività porta molto spesso comunque a dei loss.

    L'obiettivo non è certamente quello di cogliere tutte le occasioni di gain del mercato, ma di operare una selezione di quelle situazioni che su base probabilistica hanno la maggiore possibilità di portare a dei gain. Questo ovviamente non significa che non ci saranno dei loss o che la maggior parte delle operazioni si concluderanno positivamente, ma più semplicemente l'operatività indicata si propone di concludersi annualmente in modo positivo.

    Quindi lo scopo di questo 3ad è quello di iniziare un confronto ed uno scambio costruttivo di valutazioni ed analisi con altri forumisti interessati a tale tipo di operatività. Non vuole invece essere un invito a seguire la mia operatività che potrebbe portare anche a risultati deludenti in quanto - lo sappiamo - l'efficienza del passato non è certamente garanzia per risultati positivi futuri.

    Buon WE e salute a tutti. Ben
    Operare in borsa è come andare per mare ... non si finisce mai di imparare!
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    #2
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    20-03-2008
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    Ciao Ben, bentornato!
    Sempre interessanti i tuoi post...

    "Esistono principalmente due modi per fare soldi con il trading: cogliere un rilevante movimento di prezzo con una piccola posizione o avere una rilevante posizione e cogliere un piccolo movimento di prezzo." Bill Meehan
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    #3
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    07-10-2008
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    ma che ve frega ?
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    Ciao Ben
    ci si stava chiedendo dove eri finito.
    Per i motivi familiari spero tutto bene e niente di grave.
    La tua assenza cominciava a farsi sentire.
    Bentornato.
    BY
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    #4
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    ACCUMULATE
    ETF XBR S&P/MIB SGAM (cod. XBRMIB): leva 2 in short
    PRESE A 92 ORA ASPETTO LUNEDI E MARTEDI PER FARMI UN BUON GAINNNNNNNNNNNNNNNN
    RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE GLI MM CHE ME LE HANNO REGALATE A 92 E PROMETTO CHE LE RESTITUISCO A 110,ERANO ANDATE A 166 SOLO POCHI GG FA
    OKKIO CHE SI VOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    SI CROLLLAAAAAAAAA
    G20 UNA BUFALA
    CI SONO TROPPI GROSSI GUP UP DA CHIUDERE E MOLTI IN IPERCOMPRATO.SI CROLLA SICURISSIMAMENTE AL 100%....
    BUON LUNEDI NERO A TUTTI
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    #5
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    08-10-2008
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    Grazie ragazzi per la calorosa accoglienza.
    Gli impegni professionali non mi consentiranno per un po' di tempo di operare intraday (peccato).
    I motivi familiari sono dovuti al ricovero in ospedale della mamma che si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico per l'inserimento di una protesi al ginocchio sin. Per fortuna l'intervento sembra ben riuscito, ma i tempi di riabilitazione saranno piuttosto lunghi.

    Di nuovo grazie e un saluto e ... salute a tutti. Ben
    Operare in borsa è come andare per mare ... non si finisce mai di imparare!
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    #6
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    VICENZA
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    ho fatto altra prova, certo il mercato è stato sempre unidirezionale
    9.03.09
    CAPITALE 20.000


    10000/165.89 (top xbear)=61 quote circa
    10000/5.14 (down levmib)=1945 quote


    27.03.09 (verso ore 13.00)
    CAPITALE 22.745

    61x92.92=5.668 (XBRMIB)
    1945x8.78=17.077 (LEVMIB)

    ci sarebbe da aggiungere che essendo un minimo abb importante quello del 9-10 marzo probabilmente la soluzione migliore era fare un 25% xbear e 75% levmib..
    Rispondi citando
     

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    #7
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    08-10-2008
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    Citazione Orginalmente inviato da uomoscarpia
    ho fatto altra prova, certo il mercato è stato sempre unidirezionale
    9.03.09
    CAPITALE 20.000


    10000/165.89 (top xbear)=61 quote circa
    10000/5.14 (down levmib)=1945 quote


    27.03.09 (verso ore 13.00)
    CAPITALE 22.745

    61x92.92=5.668 (XBRMIB)
    1945x8.78=17.077 (LEVMIB)

    ci sarebbe da aggiungere che essendo un minimo abb importante quello del 9-10 marzo probabilmente la soluzione migliore era fare un 25% xbear e 75% levmib..
    Ciao Uomo, ho visto i dati che hai riportato. Sono risultati molto allettanti, ma dalle analisi svolte personalmente mi permangono molti dubbi che alla lunga questo possa essere un metodo che produca profitto con regolarità.

    Per quanto riguarda la mia strategia, dai dati che ho elaborato - per un'ottica di breve - mi risulta un'alta probabilità di entrata long nelle prossime ore.
    Mentre per un'ottica di medio, l'entrata long non è così immediata.

    ... vedremo ...

    Salute a te ed a tutti. Ben
    Operare in borsa è come andare per mare ... non si finisce mai di imparare!
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    #8
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    Sembra sfumare per oggi l'entrata long ....
    Situazione ancora all'insegna della massima incertezza ...
    Ora mi devo allontanare dal PC.
    Salute a tutti. Ben
    Operare in borsa è come andare per mare ... non si finisce mai di imparare!
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    #9
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    Entrato leggero in ottica di breve su LEV MIB a 9,33 ...
    Operare in borsa è come andare per mare ... non si finisce mai di imparare!
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  10. Collapse Details
     
    #10
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    Lievemente incrementato LEVMIB a 8,895 ...
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