EUROPE e EUROPE PLUS: nuovi portafogli di Ts sui futures di S.o.s.trader

[pdilorenzo]

Il Bund negozia fino a stamani! Non conosco/capisco i motivi per anticipare la chiusura! Non possiamo/vogliamo adeguarci a un modo "anomalo" di gestire la chiusura dei contratti.

Segnalo che prosegue il momento positivo del Portafoglio Europa Plus, in quanto stamane abbiamo chiuso la posizione della strategia 41L che ha generato un profitto di 520€

[pdilorenzo]

Ricordo che Venerdì 18 scadranno i contratti Giugno dei principali futures azionari (Dj Eurostoxx50, Daf, Ftse Mib ecc)

[Lello]

ahhhhhhhhhhhhh che dolore..............

[pdilorenzo]

buongiorno,
i segnali dei giorni scorsi su europaplus mi hanno lasciato un po' perplesso.
bund long 128,20 il 22 giugno ieri isegnali erano take profit 128,49
stop loss 126,85 cioè un potenziale profitto di 29 punti contro una perdita potenziale di 135 punti.
a prescindere da come si è concluso, non è penalizzante?

Come evidenziato dal back test in allegato il profitto medio (401€) è pari a circa 1/3 le perdita media (1.131€). Nonostante questo la strategia ha una buona efficacia in virtù della percentuale dei trades chiusi in guadagno (l'80% circa) e si integra perfettamente con altre strategie del Portafoglio Europa Plusa che hanno caratteristiche opposte (una minore profittabilità ma un rapporto positivo risk/reward)

[merchiu]

Vorrei solo farvi notare che l'Sp500 sta minacciando di rompere al ribasso la neckline di un testa spalle bruttissimo!! spalla sx gen 2010, testa aprile 2010, spalla dx metà giugno 2010. Con chiusura confermata sotto 1030 lo scenario diventa MOLTO preoccupante e comunque favorisce solo operazioni short

[ufficgentil]

Come stanno andando i sistemi di Europe e Europe Plus? Non compaiono i risultati nei bollettini settimanali

[pdilorenzo]

Dal 12 Aprile 2010 (primo giorno di pubblicazione dei segnali) il Portafoglio Europa Plus ha realizzato 220€ di perdita mentre il Portafoglio Europa 6.140€ di perdita (a lordo delle commissioni).

Di seguito elenco tutti i trades eseguiti da EUROPA PLUS:

CLOSE 27/07/2010 BUND 042-SHORT 127,82 130
CLOSE 23/07/2010 EUXX 076-LONG 2.718,00 200
OPEN 23/07/2010 BUND 042-SHORT 127,95
OPEN 22/07/2010 EUXX 076-LONG 2.698,00
CLOSE 22/07/2010 BUND 041-LONG 129,23 30
CLOSE 21/07/2010 EUXX 072-SHORT 2.658,00 -1.460,00
OPEN 12/07/2010 BUND 041-LONG 129,2
CLOSE 08/07/2010 BUND 041-LONG 128,72 -1.020,00
CLOSE 07/07/2010 EUXX 076-LONG 2.574,00 200
OPEN 06/07/2010 EUXX 076-LONG 2.554,00
CLOSE 06/07/2010 EUXX 071-LONG 2.528,00 -50
OPEN 06/07/2010 EUXX 072-SHORT 2.512,00
OPEN 05/07/2010 BUND 041-LONG 129,74
CLOSE 01/07/2010 BUND 041-LONG 129,54 190
OPEN 30/06/2010 EUXX 071-LONG 2.533,00
CLOSE 29/06/2010 EUXX 071-LONG 2.556,00 -1.700,00
OPEN 28/06/2010 BUND 041-LONG 129,35
CLOSE 24/06/2010 BUND 041-LONG 128,49 290
CLOSE 22/06/2010 EUXX 076-LONG 2.701,00 -740
OPEN 22/06/2010 BUND 041-LONG 128,2
OPEN 22/06/2010 EUXX 071-LONG 2.726,00
OPEN 21/06/2010 EUXX 076-LONG 2.775,00
CLOSE 18/06/2010 EUXX 072-SHORT 2.736,00 -2.160,00
CLOSE 18/06/2010 EUXX 082-SHORT 2.736,00 -2.230,00
CLOSE 11/06/2010 EUXX 076-LONG 2.608,00 250
OPEN 10/06/2010 EUXX 076-LONG 2.583,00
CLOSE 09/06/2010 EUXX 071-LONG 2.543,00 470
CLOSE 09/06/2010 EUXX 070-SHORT 2.543,00 220
CLOSE 08/06/2010 BUND 041-LONG 129,64 520
OPEN 08/06/2010 EUXX 072-SHORT 2.520,00
CLOSE 07/06/2010 BUND 031-LONG 129,85 800
OPEN 01/06/2010 BUND 041-LONG 129,12
OPEN 01/06/2010 BUND 031-LONG 129,05
CLOSE 28/05/2010 EUXX 076-LONG 2.618,00 360
OPEN 27/05/2010 EUXX 076-LONG 2.582,00
OPEN 26/05/2010 EUXX 082-SHORT 2.513,00
OPEN 21/05/2010 EUXX 071-LONG 2.496,00
CLOSE 20/05/2010 BUND 041-LONG 127,55 560
OPEN 18/05/2010 BUND 041-LONG 126,99
CLOSE 18/05/2010 BUND 031-LONG 127,36 800
OPEN 17/05/2010 EUXX 070-SHORT 2.565,00
CLOSE 17/05/2010 EUXX 079-LONG 2.565,00 -1.600,00
OPEN 14/05/2010 BUND 031-LONG 126,56
CLOSE 14/05/2010 EUXX 077-LONG 2.701,00 -600
OPEN 14/05/2010 EUXX 079-LONG 2.725,00
OPEN 13/05/2010 EUXX 077-LONG 2.761,00
CLOSE 11/05/2010 EUXX 076-LONG 2.683,00 750
OPEN 10/05/2010 EUXX 076-LONG 2.608,00
CLOSE 06/05/2010 BUND 041-LONG 126,48 1.460,00
CLOSE 06/05/2010 EUXX 078-SHORT 2.446,00 1.950,00
OPEN 05/05/2010 EUXX 078-SHORT 2.641,00
OPEN 04/05/2010 BUND 041-LONG 125,02
CLOSE 28/04/2010 BUND 041-LONG 125,34 1.280,00
CLOSE 22/04/2010 BUND 037-LONG 124,29 550
OPEN 22/04/2010 BUND 041-LONG 124,06
CLOSE 20/04/2010 BUND 041-LONG 123,66 330
OPEN 19/04/2010 BUND 037-LONG 123,74
OPEN 15/04/2010 BUND 041-LONG 123,33

Di seguito elenco tutti i trades eseguiti da EUROPA:

CLOSE 23/07/2010 EUXX 076-LONG 2.718,00 200
OPEN 22/07/2010 EUXX 076-LONG 2.698,00
CLOSE 21/07/2010 EUXX 072-SHORT 2.658,00 -1.460,00
CLOSE 07/07/2010 EUXX 076-LONG 2.574,00 200
OPEN 06/07/2010 EUXX 076-LONG 2.554,00
CLOSE 06/07/2010 EUXX 071-LONG 2.528,00 -50
OPEN 06/07/2010 EUXX 072-SHORT 2.512,00
OPEN 30/06/2010 EUXX 071-LONG 2.533,00
CLOSE 29/06/2010 EUXX 071-LONG 2.556,00 -1.700,00
CLOSE 22/06/2010 EUXX 076-LONG 2.701,00 -740
OPEN 22/06/2010 EUXX 071-LONG 2.726,00
OPEN 21/06/2010 EUXX 076-LONG 2.775,00
CLOSE 18/06/2010 EUXX 072-SHORT 2.736,00 -2.160,00
CLOSE 18/06/2010 EUXX 082-SHORT 2.736,00 -2.230,00
CLOSE 11/06/2010 EUXX 076-LONG 2.608,00 250
OPEN 10/06/2010 EUXX 076-LONG 2.583,00
CLOSE 09/06/2010 EUXX 071-LONG 2.543,00 470
CLOSE 09/06/2010 EUXX 070-SHORT 2.543,00 220
OPEN 08/06/2010 EUXX 072-SHORT 2.520,00
CLOSE 28/05/2010 EUXX 076-LONG 2.618,00 360
OPEN 27/05/2010 EUXX 076-LONG 2.582,00
OPEN 26/05/2010 EUXX 082-SHORT 2.513,00
OPEN 21/05/2010 EUXX 071-LONG 2.496,00
OPEN 17/05/2010 EUXX 070-SHORT 2.565,00
CLOSE 17/05/2010 EUXX 079-LONG 2.565,00 -1.600,00
CLOSE 14/05/2010 EUXX 077-LONG 2.701,00 -600
OPEN 14/05/2010 EUXX 079-LONG 2.725,00
OPEN 13/05/2010 EUXX 077-LONG 2.761,00
CLOSE 11/05/2010 EUXX 076-LONG 2.683,00 750
OPEN 10/05/2010 EUXX 076-LONG 2.608,00
CLOSE 06/05/2010 EUXX 078-SHORT 2.446,00 1.950,00
OPEN 05/05/2010 EUXX 078-SHORT 2.641,00

[ufficgentil]

una domanda: non converrebbe inserire nelle batterie di sistemi un maggior numero di strategie che vanno bene nelle fasi laterali? Per equilibrare i cattivi risultati di quelle che operano secondo principi trend-following..

[luis78]

Orginalmente inviato da ufficgentil

una domanda: non converrebbe inserire nelle batterie di sistemi un maggior numero di strategie che vanno bene nelle fasi laterali? Per equilibrare i cattivi risultati di quelle che operano secondo principi trend-following..

Non sono un esperto di TS, ma quello che guadagneresti così lo perderesti nelle fasi direzionali, non penso che il risultato finale cambierebbe molto...

[pdilorenzo]

Allego una considerazione estratta dall'Ebook "Il Trading Part time sui futures" (che è possibile scaricare qui: http://www.sostrader.it/sostrader/ebook_request.cfm) che ritengo possa essere un utile contributo alla discussione

Costruire un portafoglio di trading system efficace è un lavoro analogo a quello di un allenatore di una squadra di calcio che partecipa a un campionato nel quale non conoscerà le caratteristiche degli avversari. La prossima squadra che si affronterà sarà votata all’attacco (ovvero sarà un mercato in forte trend e ad alta volatilità) o farà melina (ovvero sarà un mercato che si muoverà in un “range” ristretto)?

La costante è che nessuno può sapere cosa accadrà con esattezza sul mercato fra un minuto, un giorno, una settimana, un mese e per questo, dobbiamo attrezzare la nostra squadra per reggere il confronto con ogni tipo di avversario. Per questo, non sapendo le caratteristiche dell’opponente che, di volta in volta si avrà di fronte, non possiamo decidere la migliore formazione, caso per caso ma dobbiamo costruire una squadra che abbia le caratteristiche per competere bene, in tutti gli scenari ipotizzabili. Spesse volte quindi la formazione (ovvero i trading system facenti parte di un portafoglio) non è composta dai giocatori i migliori in assoluto (perché magari hanno tutti lo stesso ruolo) ma è costruita per avere un modulo che dia equilibrio contro ogni avversario. In sostanza quindi per costruire un buon portafoglio di trading system è necessario:

1. fare una buona campagna acquisti, ovvero avere a propria disposizione una ampia batteria di trading system efficaci con caratteristiche diverse fra loro

2. Avere un buon allenatore in grado di selezionare all’interno della rosa i giocatori (o trading system) le cui caratteristiche ben si integrino fra loro in modo da ben figurare contro avversari che presentino caratteristiche diverse (ovvero contro ogni tipo di mercato)